MODELACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO CON CRYSTAL BALL®

PRESENTACIÓN DEL CURSO

La toma de decisiones empresariales y financieras en contextos de alta volatilidad, incertidumbre y riesgo exige superar los modelos tradicionales determinísticos basados únicamente en promedios.

Este curso-taller proporciona al participante una formación integral en análisis cuantitativo de riesgos, utilizando Crystal Ball®, la herramienta líder mundial en simulación de Monte Carlo, análisis probabilístico, predicción y optimización integrados a Microsoft Excel.

A lo largo del programa, el participante desarrollará modelos financieros y empresariales estocásticos, capaces de incorporar la variabilidad real, evaluar escenarios alternativos y sustentar decisiones estratégicas con base en probabilidades y no en supuestos rígidos.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar al participante para diseñar, ejecutar e interpretar modelos avanzados de toma de decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre, mediante el uso de Crystal Ball®, la simulación de Monte Carlo y técnicas de análisis financiero probabilístico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:

• Comprender la naturaleza del riesgo y de la incertidumbre en la toma de decisiones empresariales.
• Transformar modelos determinísticos en Excel en modelos probabilísticos reales.
• Definir supuestos, variables críticas y distribuciones de probabilidad.
• Ejecutar simulaciones de Monte Carlo y analizar estratégicamente los resultados.
• Evaluar proyectos de inversión bajo escenarios de riesgo.
• Aplicar análisis de sensibilidad, de correlación y de escenarios críticos.
• Utilizar herramientas avanzadas de predicción (Predictor®) y de optimización (OptQuest®).
• Presentar resultados técnicos en formatos gerenciales y ejecutivos.

METODOLOGÍA

El curso se desarrolla bajo un enfoque 100% práctico y aplicado, combinando:

• Construcción progresiva de modelos en Excel.
• Simulación guiada paso a paso con Crystal Ball®.
• Interpretación conjunta de resultados.
• Resolución de casos empresariales reales.
• Material digital completo y soporte permanente del instructor.
• 📌 Cada módulo culmina en ejercicios prácticos aplicados a situaciones reales.

  PÚBLICO OBJETIVO

Dirigido a:

• Directores y gerentes
• Analistas financieros y de riesgo
• Responsables de proyectos
• Consultores y emprendedores
• Profesionales del sector público y privado
• Docentes y estudiantes de posgrado
• Todo profesional que tome decisiones con información incierta

DURACIÓN

🕒 12 horas académicas, distribuidas en módulos teórico-prácticos.

RECURSOS DEL CURSO

• Licencia Demo / Profesional de Crystal Ball®
• Manual del participante
• Archivos Excel por módulo
• Manual oficial del software (PDF)
• Material complementario
• Acompañamiento técnico del instructor

CONTENIDO DEL CURSO (12 MÓDULOS)

🔹 MÓDULO 1

Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre

• Incertidumbre y riesgo
• Modelos determinísticos vs estocásticos
• Ventajas del enfoque probabilístico
• Casos reales empresariales

🔹 MÓDULO 2

Fundamentos de simulación y Crystal Ball®

• Simulación Monte Carlo
• Componentes del modelo de simulación
• Interfaz y entorno de trabajo
• Primera simulación práctica

🔹 MÓDULO 3

Supuestos y distribuciones de probabilidad

• Concepto de Assumptions
• Distribuciones discretas y continuas
• Selección adecuada de distribuciones
• Distribuciones más usadas en negocios
• Asignación práctica en Excel

🔹 MÓDULO 4

Construcción de modelos empresariales

• Variables de entrada y salida
• Configuración de simulaciones
• Escenarios
• Modelos de ingresos, costos y utilidades

🔹 MÓDULO 5

Interpretación de resultados

• Gráficos de pronóstico
• Percentiles y probabilidades
• Correlaciones
• Reportes gerenciales

🔹 MÓDULO 6

Análisis de sensibilidad

• Gráficos Tornado y Araña
• Identificación de variables críticas
• Priorización de decisiones

🔹 MÓDULO 7

Series de tiempo y predicción con Predictor®

• Métodos cuantitativos de pronóstico
• Tendencia, estacionalidad y ciclos
• Predicción de demanda, ventas y costos

🔹 MÓDULO 8

Optimización bajo incertidumbre con OptQuest®

• Optimización estocástica
• Restricciones y variables de decisión
• Casos: maximizar utilidad y minimizar costos

🔹 MÓDULO 9

Modelos financieros bajo incertidumbre

• Flujos de caja estocásticos
• VAN y TIR probabilísticos
• Comparación de proyectos con riesgo

🔹 MÓDULO 10

Riesgo en proyectos de inversión

• Identificación y cuantificación de riesgos
• Matrices de riesgo
• Ranking de riesgos críticos

🔹 MÓDULO 11

Toma de decisiones bajo riesgo

• Árboles de decisión
• Valor esperado
• Valor de la información
• Riesgo aceptable

🔹 MÓDULO 12

Integración empresarial y casos reales

Casos integrales:

• Finanzas
• Producción
• Precios
• Inventarios
• Riesgo operativo
• Construcción de un Modelo Completo de Simulación

 

RESULTADO FINAL DEL CURSO

El participante será capaz de:

• Tomar decisiones estratégicas basadas en probabilidades
• Construir modelos robustos con Crystal Ball®
• Analizar riesgos y escenarios complejos
• Optimizar inversiones y procesos
• Mejorar sustancialmente la calidad de sus decisiones

 

INCLUYE

• Licencia Crystal Ball® (versión profesional o demo)
• Manual de estudio (12 módulos)
• Manual del usuario (PDF)
• Ejercicios aplicados reales
• Bibliografía especializada

 

👨‍🏫 INSTRUCTOR

Alcides Gil

• Ingeniero Económico – Ingeniero Informático
• MBA – Máster en Finanzas Corporativas
• Experto en Métodos Cuantitativos Aplicados a los Negocios
• Especialista en Crystal Ball®, SPSS, Risk Simulator
• Instructor certificado por Oracle

INICIO: Viernes 16 de Enero 07:00 pm – 10:00 p.m (hora Rep. Dominicana), (4) Viernes.