La toma de decisiones empresariales en entornos volátiles exige herramientas cuantitativas capaces de incorporar el riesgo y la incertidumbre en los modelos de análisis.

Este curso–taller introduce al participante en el uso estratégico de Crystal Ball®, la herramienta líder mundial en simulación Monte Carlo y análisis de riesgos integrada a Microsoft Excel.

El programa desarrolla desde los fundamentos del riesgo hasta la implementación de modelos avanzados para evaluar inversiones, pronósticos, escenarios alternativos, optimización y simulación financiera.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Capacitar al participante para diseñar, ejecutar e interpretar modelos de toma de decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre utilizando la plataforma Crystal Ball®, aplicando técnicas estadísticas, simulación Monte Carlo y análisis financiero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el curso, el participante podrá:
Identificar los elementos fundamentales de la incertidumbre y el riesgo en decisiones empresariales.
Integrar Crystal Ball® en modelos de Excel para realizar simulaciones y análisis de escenarios.
Definir supuestos, distribuciones de probabilidad y variables críticas para ejecutar simulaciones Monte Carlo.
Analizar resultados mediante gráficos de pronóstico, sensibilidad, correlaciones y reportes gerenciales.
Evaluar alternativas de inversión mediante análisis financiero estocástico.
Utilizar herramientas avanzadas de Crystal Ball® como Predictor y OptQuest para predicción y optimización.
Aplicar metodologías de análisis cuantitativo de riesgos en proyectos empresariales.

METODOLOGÍA
El curso se desarrolla en modalidad 100% práctica, bajo un enfoque de aprendizaje aplicado:
Construcción de modelos reales en Excel.
Ejecución guiada de simulaciones Monte Carlo.
Interpretación conjunta de resultados.
Casos empresariales: finanzas, proyectos, costos, operaciones, demanda, ventas, etc.
Material digital completo: manual, ejercicios, plantillas y documentos de apoyo.

PÚBLICO OBJETIVO
Dirigido a:
Directores y Gerentes
Analistas de Riesgo
Profesionales financieros
Responsables de proyectos
Consultores y emprendedores
Docentes y estudiantes de posgrado
Todo profesional que tome decisiones con incertidumbre y datos variables.

DURACIÓN
12 horas académicas, distribuidas en módulos teórico–prácticos.

RECURSOS DEL CURSO
Licencia Demo Crystal Ball®
Manual del participante
Archivos Excel para cada módulo
Manual oficial del software (PDF)
Material complementario
Soporte del instructor durante todo el curso

CONTENIDO DEL CURSO (12 MÓDULOS)

MÓDULO 1 – Introducción a las decisiones bajo riesgo e incertidumbre
1.Concepto de incertidumbre
2.Naturaleza del riesgo empresarial
3.Modelos determinísticos vs modelos estocásticos
4.Ejemplos reales de decisiones críticas bajo incertidumbre
5.Ventajas del análisis probabilístico

MÓDULO 2 – Fundamentos de simulación y Crystal Ball®
1.¿Qué es la simulación Monte Carlo?
2.¿Qué es un modelo de simulación?
3.Entorno de trabajo de Crystal Ball®
4.Instalación, interfaz y barra de herramientas
5.Primera simulación básica

MÓDULO 3 – Supuestos y distribuciones de probabilidad
1.¿Qué es un supuesto (Assumption)?
2.Tipos de distribuciones: discretas y continuas
3.Cuando usar cada distribución
4.Parámetros, ajustes y validación
5.Distribuciones más usadas en negocios: Normal, Triangular, PERT, Poisson, Binomial, Uniforme, Lognormal
6.Práctica en Excel – asignación de distribuciones

MÓDULO 4 – Construcción de modelos empresariales con Crystal Ball®
1.Definición de variables de entrada
2.Variables de salida (Forecast)
3.Configuración de simulaciones
4.Escenarios posibles
5.Ejercicio guiado:
oModelo de ingresos
oModelo de costos
oModelo de utilidad bajo incertidumbre

MÓDULO 5 – Interpretación de resultados
1.Gráficos de pronóstico
2.Percentiles, probabilidades y rangos
3.Gráficos de supuestos
4.Gráficos de correlación
5.Escenarios y percentiles críticos
6.Toma de decisiones basada en probabilidades
7.Construcción de reportes gerenciales

MÓDULO 6 – Análisis de sensibilidad
1.Importancia y concepto
2.Gráfico Tornado
3.Diagrama de Araña
4.Identificación de variables críticas
5.Elasticidad del resultado
6.Práctica aplicada:
o¿Qué variables afectan más la utilidad?
o¿Dónde deben priorizarse esfuerzos de gestión?

MÓDULO 7 – Series de tiempo y predicción con Predictor®
1.Introducción a pronósticos empresariales
2.Métodos cuantitativos de predicción
3.Series temporales: tendencia, estacionalidad y ciclos
4.Uso del módulo Predictor®
5.Predicción de demanda, ventas, costos y producción

MÓDULO 8 – Optimización bajo incertidumbre con OptQuest®
1.Concepto de optimización estocástica
2.Variables de decisión y restricciones
3.Configuración del módulo OptQuest®
4.Búsqueda de soluciones óptimas bajo riesgo
5.Caso práctico:
oMaximizar utilidad
oMinimizar costos
oOptimizar cartera de inversiones

MÓDULO 9 – Modelos financieros bajo incertidumbre
1.Flujos de caja estocásticos
2.Valor Actual Neto (VAN) probabilístico
3.TIR bajo incertidumbre
4.Beneficio-Costo estocástico
5.Análisis comparativo de proyectos con riesgo
6.Caso práctico: proyecto con variabilidad en costos y demanda

MÓDULO 10 – Riesgo en proyectos de inversión
1.Identificación de riesgos
2.Análisis cualitativo y cuantitativo
3.Matrices de riesgo
4.Impactos y probabilidades
5.Cuantificación mediante simulación Monte Carlo
6.Ranking de riesgos críticos

MÓDULO 11 – Toma de decisiones bajo riesgo
Árboles de decisión
1.Regret y criterios de decisión
2.Valor esperado
3.Valor de la información
4.Riesgo aceptable y límites gerenciales
5.Simulación aplicada a decisiones complejas

MÓDULO 12 – Integración empresarial y casos reales
Casos completos aplicados a:
Evaluación de proyectos
Planificación financiera
Planificación de producción
Determinación de precios
Gestión de inventarios
Evaluación de riesgo operativo
Modelos empresariales integrales
Los participantes finalizan el curso construyendo un Modelo de Simulación Completo con Crystal Ball®.

RESULTADO FINAL DEL CURSO
El participante será capaz de:
Tomar decisiones estratégicas bajo condiciones de incertidumbre.
Construir modelos robustos en Excel usando Crystal Ball®.
Analizar riesgos, simular escenarios y presentar resultados profesionales.
Mejorar la capacidad de predicción, optimización y análisis financiero.
Aplicar metodologías de análisis cuantitativo en situaciones reales.

INCLUYE:
Licencia de Crystal Ball® (Versión Profesional).
Manual de Estudio en PowerPoint (12 módulos teórico–prácticos)
Manual del Usuario en PDF.
Material complementario por módulo.
Ejercicios aplicados a casos reales financieros, económicos y empresariales.
Bibliografía y enlaces prácticos.

INSTRUCTOR: H. Alcides Gil.
Ingeniero Económico. Ingeniero Informático. Master en Administración de Negocios. Maste en Finanzas Corporativas. Experto en Métodos Cuantitativos Aplicados a los Negocios. Docente con amplia experiencia en Métodos Cuantitativos, Estadística Aplicada, Análisis de Riesgos, Crystal Ball®, SPSS, Risk Simulator y aplicaciones financieras e ingenieriles. Certificado por Oracle.
Clase Magistral GRATUITA (3 horas): Decisiones Empresariales Bajo Riesgo e Incertidumbre con Crystal Ball

INICIO: Miércoles 14 de Enero 07:00 pm – 10:00 p.m (hora Rep. Dominicana), (4) Miércoles.